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欧洲当局公布银行压力测试细节

发布时间:2019-08-14 19:43:34

本周五欧洲银行管理局(EBA)公布了关于银行压力测试的具体安排,欧洲计划在今年5月末开始对22个国家的124家样品银行进行检查,覆盖了欧盟银行业规模的超过一半,结果预期在10月末公布。

欧盟最高银行监管者表示,欧洲的大型银行必须证明,它们的资本充足率在经济危机中不会跌破5.5%。

而本月早些时候,据两位欧元区官员透露,欧洲央行计划要求银行的一级核心资本充足率不得低于6%(之前预计是8%)。要求进一步降低了,但仍高于危机后银行压力测试所使用的5%。

所谓银行压力测试,就是模拟银行财务状况可能受到一系列的冲击,比如说失业率上涨和经济衰退,来保证它们有足够的资本在不利环境下生存。

其中欧洲银行主权债务持仓是最敏感的部分,为了增加这次压力测试的公信力,这次测试将会涵盖主权债务可能受到的冲击:

情景分析会影响所有主权证券持仓的价格。在交易账户上持有的主权证券将会以市场价格计价,损失马上确认。那些持有至到期账户上的主权证券将会基于内部模型对信贷风险评估的变化来修改风险权重(仍然可以使用零风险权重)。可供出售资产账户上的主权证券(大约占银行总持仓的1/3)也将以市场价格计价,但对资本金的影响将却取决于监管者的决定。

关于压力测试设定的具体情景,EBA表示监管者还要和各国当局进行讨论。这次压力测试会集中关注银行在不利市场环境中的融资成本,但不大可能预币政策的变化。

分析师表示,银行已经在通过出售主权债务来清洁它们的资产负债表,同时在去年四季度增加了坏账的拨备。部分存在无法通过压力测试风险的银行也已经提前在市场进行股权融资了。

另外,欧洲央行综合评估银行资产负债表的第二步资产质量审查(AQR)将评估银行在当前经济和环境中的健康情况,并设定8%的最低资本比率要求。该测试将横跨从2014年-2016年的三年时间,将评估银行对损失的韧性。

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徐睿
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